Cookie
Небольшая текстовая строка, которую браузер хранит для сайта и отправляет с каждым запросом к нему.
Три основных применения: сессионные cookie (подтверждают, что вы вошли), настроечные (тёмная тема, язык) и отслеживающие (следят за вашим поведением — именно об этом всплывающее окно про GDPR).
Важны флаги безопасности: HttpOnly (JS не может прочитать), Secure (только HTTPS) и SameSite (защита от CSRF).