Método de Monte Carlo
Descobrir uma probabilidade amostrando o problema muitas vezes em vez de resolvê-lo — inventado durante uma partida de paciência, num leito de doente, em 1946.
Stanislaw Ulam estava doente, jogando paciência Canfield, e se perguntou com que frequência uma determinada disposição de cartas dá certo. A combinatória se mostrou inviável, e foi aí que ele percebeu que cem mãos sorteadas ao acaso dariam uma resposta útil em poucos minutos. Comentou a ideia com John von Neumann, que logo viu que o mesmo truque resolvia a difusão de nêutrons — quantos nêutrons atravessam uma camada de material é, no fundo, a mesma pergunta, feita sobre um problema que ninguém sabia integrar. Nicholas Metropolis deu o codinome, em homenagem ao cassino onde o tio de Ulam costumava pedir dinheiro emprestado para apostar.
À mão, o método era inútil e exigia uma máquina, que apareceu: o ENIAC rodou os primeiros cálculos em larga escala em 1948, pouco depois de ser convertido para operar com programa armazenado. Restava um problema. Von Neumann precisava de números aleatórios mais rápido do que qualquer fonte física conseguia fornecer, e então criou o método do quadrado médio, que eleva o número ao quadrado e pega os dígitos do meio — totalmente determinístico e, portanto, nada aleatório. Ele foi sincero: quem cogita métodos aritméticos para produzir dígitos aleatórios está, evidentemente, em estado de pecado.