Metoda Monte Carlo
Szacowanie prawdopodobieństwa przez wystarczająco liczne próbkowanie zamiast rozwiązywania zadania — wymyślone w 1946 roku przy pasjansie na chorobowym.
Stanisław Ulam był chory i grał w pasjansa Canfield, zastanawiając się, jak często dane rozdanie się udaje. Kombinatoryka okazała się beznadziejna, więc zrozumiał, że sto losowych rozdań da użyteczną odpowiedź w kilka minut. Opowiedział o tym Johnowi von Neumannowi, który natychmiast zauważył, że ten sam trik rozwiązuje problem dyfuzji neutronów — ile neutronów przebije się przez osłonę z materiału, to w istocie to samo pytanie, zadane o zagadnienie, którego nikt nie umiał scałkować. Nazwę kodową dorzucił Nicholas Metropolis, od kasyna, w którym wuj Ulama pożyczał pieniądze na hazard.
Ręcznie metoda była bezużyteczna i wymagała maszyny, którą dostała: ENIAC wykonał pierwsze duże obliczenia w 1948 roku, wkrótce po przejściu na architekturę z programem w pamięci. Pozostał jeszcze jeden kłopot. Von Neumann potrzebował liczb losowych szybciej, niż mogło je dostarczyć jakiekolwiek źródło fizyczne, więc wymyślił metodę środka kwadratu: podnosi się liczbę do kwadratu i bierze środkowe cyfry — jest to w pełni deterministyczne, a więc wcale nie losowe. Mówił o tym szczerze: każdy, kto rozważa arytmetyczne metody wytwarzania losowych cyfr, jest oczywiście w stanie grzechu.